库普曼斯认为，找出一个有效的、合理的方程模型来判断、分析经济数据，这是经济计量学研究的关键。怎样识别一个联立方程模型的有效性呢？他指出，这个模型对应的结构参数不一定是唯一的，因此，用此模型进行经济预测的结构也就不同。这样的话，预测就失去了意义。因此，只有寻找出一个方程模型，其结构参数是唯一的，才会满足要求。此种模型被称为模型唯一识别，否则称为模型不可识别。显然，在结构参数不可识别的情况下，对经济数据的估计是不可能办到的。但这并不能说明该经济现象、经济趋势不能用模型来表现。我们不能因为一个模型的不适用性而否定模型这种研究方法。对于不合适的模型，我们可以通过增加新的变量，以使得结构参数唯一确定。添加新的变量、新的信息是一个重要的方法，可以很好地解决模型的适用性问题。当然，实际应用中并不一定要求结构参数全部可识别。有时，只要求部分结构参数可识别。
二、联立方程参数估计
在联立方程参数估计中，回归参数的估计是很有用的。通过对回归参数的估计，可以估计出内在变量在预测期的条件分布，对经济预测的准确性起着重要的作用。当然，进行参数估计时，并不一定要求估计全部参数，应从应用的角度出发。有时，部分结构估计同样重要。只要估计的结构参数可以识别，即使其他参数不可识别也不要紧。有些情况下，根据结构在预测期变化的可能性和应用的要求，选出一些结构方程进行参数估计，具有明显的实用价值。当然，结构在预测期的变化可能性往往事先难以确定。因此，常常要估计全部结构参数，方能保证预测、控制的准确性。
结构参数估计的方法有很多，有极大似然估计法、点估计法、最小二乘法等。而在本书中，库普曼斯讨论最充分的为最大似然法。最大似然估计，就是把变量的观察值的联合概率密度看成是结构参数的函数，使得该函数达到最大的参数值就为所得结果。似然估计量具有很多优良的性质，例如，通过对一个完全线性模型的估计，可以使方程模型内在变量形成一个平稳过程。当然，对结构参数的最大似然估计不一定要根据完全的方程推出，可以根据简化式对每个结构方程分开估计，但要保证该方程可识别。由于简化式有时会简略掉一些能起到一定影响的结构参数，因此这种方法的估计量一般不如使用全部信息的方法产生的估计量有效。
关于估计方法的选择，库普曼斯认为要遵循这样的原则：一方面是数学上和计算上的简单性；另一方面是可获得信息的利用程度。当方程只有一个时，简化式方法显然比完全模型估计方法简单。但完全模型方法和其他方法相比，具有独有的优点：它利用关于模型的全部先验信息和全部变量的观察性。因此，完全模型方法在准确性、有效性方面要强于其他方法。具体要选择哪一种估计方法，研究者就需要在数据预测的简便性和准确性之间作出抉择，这就要根据具体预测工作的特点和需要决定。
三、逐步回归的方法
在书中，库普曼斯首次专题讨论实际研究过程的一个困难的问题：发展合适的技术以解决完全信息最大似然估计过程中遇到的计算量过大的问题。我们知道，当模型为单方程时，利用极大似然估计可以得出一个正规方程组，它与被估计量之间存在线性关系，此种情况下，计算并不是一项烦人的问题。但当模型由两个或两个以上方程组成时，方程组将变得复杂得多。这些参数估计量将是非线性的，因此，把这些方程直接解出有困难。由此，本书提出了一种逐步回归的方法来解决这一问题，其精度可以达到任何近似程度，从而为利用计算机技术提供了方便。
四、本书讨论的其他重要问题
本书介绍了时间序列中的特殊问题，主要讨论动态模型在一些特殊情况下的估计问题。第一个问题是讨论动态模型的时间趋势和季节性波动的特点，主要是构造可变系数的随机过程，并对其参数估计问题进行研究。通过技术性分析，检验经济数据中是否存在时间趋势或季节性波动。先根据实际预测需要决定是否剔除时间趋势或季节性波动，再对方程模型进行分析、拟合。同时，库普曼斯也提出了一种新的观点，这种观点强调减少对经济理论的依赖性，认为估计结构参数不是关键，关键在于检验时间趋势或季节性波动的存在。另外，库普曼斯也讨论了放松关于联立方程技术的假设所产生的后果。由于方程模型建立在大样本及模型为平稳过程的假设基础之上，如果放弃这种假定，在短期单变量序列情况下，自回归系数估计会和结构参数有严重偏差。因此，坚持模型构造过程中的假定只有在大样本的情况下，方程模型的研究才有意义，才会为经济预测作出实质性的贡献，否则，经济预测、控制就失去了准确性、有效性两个基本准则，也就失去了意义。此外，库普曼斯对连续时间问题也进行了探讨。他强调，在方程模型中应当把变量看成是连续时间的函数，不要把时间分成一段一段的区间。在联立方程技术的讨论中模型是否存在滞后，是决定该模型能否识别的关键。如果模型中存在时间滞后，单方程最小二乘估计量会存在偏差。即使是一天时间的滞后也会带来估计量性质的很多差异。但是，随着时间单位的缩小，与扰动项序列无关的假设越来越不可接受，这就需要在两者之中作出选择，分析好各种差异、偏差存在的原因。
库普曼斯重点强调了模型的选择问题。他认为，对结构参数施加的约束可以有多种选择，对函数形式及扰动项分布的选择也是多种多样的，这就决定了对模型选择的多样性。怎样对这些模型的可接受性进行检验呢？作者认为，对每个模型都可以根据现有方法进行检验。但我们要努力探讨、寻求新的技术来加快、方便我们的检验。例如，可以参考刚发展起来的非参数估计理论，以解决函数形式多样性的选择。当然，随着电子计算技术的日益发展，可以借助于计算机，为灵敏模型的选择提供方便。
库普曼斯认为，在经济学的推理中仍存在着一些重要问题未解决。这些都会使模型存在着自己的缺陷。例如模型中未引入视察值的误差、多个互斥假设的检验问题、变量的解法问题、连续随机过程中的问题、小样本结构估计问题、非线性模型问题。这些问题的解决和探讨，要依赖统计、计算工具的发展。
经典语录
静态模型及其有关假设的缺点是明显的。因此，必须有能够解释内在变量时间路径的动态模型。这些时间路径可以说明趋势和波动。只有动态模型才能适应这种需要。
通常，动态理论是通过把一定的时滞引入静态理论中的办法得到的。虽然形成动态学基础的静态理论能够从极大化假设中导出，但时滞的方式并不需要根据各具体单位在全部时间内都使某个值极大化的假设来导出。
计算出线性计量经济模型的参数用于不确定情况时的最优反馈控制方程的解析解及其期望福利损失。
线性计量经济模型参数解可以通过与全部数简化为常数后所得的结果作比较来研究不确定性造成的影响。但是，看来要确定上述比较的先验的定性结果是困难的，即使某些因素的部分影响能被提供出来。
《价值与资本》
——约翰·理查德·希克斯（英）作者简介
约翰·理查德·希克斯（1904—1989），英国著名经济学家。他出生于沃里克郡利明顿斯帕。1926年和1932年先后获牛津大学硕士和博士学位。曾任伦敦经济学院讲师、剑桥大学研究员和教授、曼彻斯特大学教授、牛津大学教授和研究员。1942年被选为英国科学院院士。1964年被封为勋爵。曾任皇家经济学会会长。1972年与美国经济学家阿罗一起获诺贝尔经济学奖。
希克斯对西方经济学理论有许多重要贡献。他完善了以序数效用论和无差异曲线来解释的边际效用价值论，发展了一般均衡理论，提出了IS—LM模型，其中，I代表投资，S代表储蓄，L代表货币需求，M代表货币供给，并利用它分析产品市场和货币市场达到同时均衡时，国民收入与利息率的同时决定，以及它们之间的相互关系。这一模型把新古典经济学的一般均衡分析与凯恩斯的国民收入决定理论结合在一起，成为现代凯恩斯主义宏观经济学的理论核心。他继卡尔多之后提出了新的补偿标准，在批评庇古的福利经济学基础上，建立起新福利经济学理论体系。他还研究了通货膨胀，提出结构性通货膨胀理论。他与萨缪尔森提出乘数—加速原理，用以解释经济中产生周期性波动的根源。他在工资理论、货币理论、增长理论、资本理论以及经济学方法论和经济史理论方面都有所贡献。
他的主要著作有：《价值与资本》、《资本与增长》、《工资理论》等。
历史定位希克斯在经济学上的主要贡献在于他提出了新的主观价值学说和一般均衡理论。他通过对前人的理论的研究，批判了长期以来被奉为教条的边际效用理论，从而提出了“边际替代率”这一新概念，同时他用这个概念创立了独特的消费者选择理论。此外，他在福利经济学和国际贸易理论方面也有独到见解。他还创立了一些新的经济学研究方法，并被后来的经济学家广泛运用。
背景链接
20世纪30年代，资本主义世界爆发了历史上规模最大、范围最广的经济危机，整个资本主义经济体系遭到了严重的打击，大量企业倒闭，工人纷纷失业，一系列的连锁反应也导致了社会矛盾的激化，无产阶级反对资产阶级的呼声越来越高。在经济学理论界，经济学家开始认识到过去奉行的自由主义学说已经不能适应时代发展的需要了。他们纷纷著书立说，建立自己的理论，希克斯在这种背景下写成了本书。
内容简介
本书的写作目的有两点，一是研究如何使资本主义经济从危机中振兴，二是对过去的自由主义理论进行批判。
一、动态一般均衡理论
本书在内容上根据以前的经济学家们提出的价值理论，用无差异曲线建立起了以序数效用理论为基础的一般均衡理论。所谓无差异曲线，又称“效用等高线”，表示两种商品的各种不同数量组合使消费者得到的满足程度相等的曲线。所谓序数效用理论是指用先后顺序或优劣对比来表示、分析效用的理论。效用作为一种满足，不能用绝对数值来计算，但可以用序数来分析。比如，面对三种物品，消费者不能确定其效用在数值上究竟有多大，但可以排出一个序列，指出哪种物品对他最有效用，其次是哪种，最后是哪种。
希克斯的均衡理论是在前人的“局部均衡分析”、“动态均衡分析”、“一般均衡分析”的基础上将三者综合而成的。均衡是指经济体系中的各种相互对立或相互关联的因素在变动中处于相对平稳而不再变动的状态。一般均衡和局部均衡是两个相对的概念，前者是指整个经济体系中各个市场、各个商品的供求同时达到均衡的状态，而后者是指在不考虑经济体系中某一局部以外因素的影响下，这一局部所达到的均衡状态。动态均衡是指在时间过程的经济变动中，由一种均衡状态过渡到另一种均衡状态。
希克斯将以上三种均衡分析纳入自己的“动态一般均衡理论”中，吸取各种分析的优点，弥补其缺点。他首先排除了生产和时间两个因素，对消费者的需求定律进行研究。消费者的个人需求会因价格的变动而变动，同样，市场也存在交换的一般均衡。他再引入生产因素，推证出“生产的一般均衡”，进而又引入时间因素，建立了动态的交换和生产的一般均衡理论。
二、希克斯的价值理论
希克斯提出了自己的价值理论。他认为，商品的效用是无法直接计算和衡量其数值大小的，只有效用的大小之分，根据不同物品满足人们的效用的大小可以进行排序。在对几种物品同时消费时，不同的数量组合可以满足人们同样大小的需求，即它们的效用是一样的，于是就可以用“无差异曲线”加以分析。他借用了“边际替代率”这个概念去取代边际效用。所谓边际替代率，是指消费者在保持同等满足程度时增加一种物品或劳务的数量与其必须放弃的另一种物品或劳务的数量上的比例关系。根据无差异曲线的定义，一条无差异曲线上的各点表示能够提供同等满足程度的两种商品的不同数量组合。在一条无差异曲线上，从左到右其边际替代率在不断下降，这就是“边际替代率递减”。显然，这个规律与边际效用替代规律有不同之处。希克斯也正是用它来代替了边际效用替代规律，从而对前人的均衡理论进行了修正，比如马歇尔提出的基数效用论，基数效用论是和序数效用论相对的概念，认为效用的大小如同物体的重量一样，可以用绝对数（基数1，2，3，…）加以衡量，并可以加总求和，计量单位是“效用单位”。比如一个苹果可以满足人的2个效用单位，而一本书可以满足人的6个效用单位，那么一本书的效用就是一个苹果的效用的3倍。在这样的前提下，马歇尔用边际分析方法来分析消费者行为，认为人们欲望满足程度的提高依靠消费数量的增加，每一单位物品所带来的满足因消费量的增加而减少，从而他得出了边际效用递减规律。由于效用是一种主观感受，无法实际计量，所以希克斯提出了序数效用论后，立即为众多经济学家所接受。
三、替代效应与收入效应
希克斯还区分了替代效应与收入效应，以更好地说明自己的理论。收入效应是指由于价格变动而引起的消费者实际收入的变动对商品需求的影响。替代效应是指由于商品价格变动而消费者又保持原有消费水平时对该商品需求量的影响。可见，两者是不同的概念，不能混为一谈。
四、经济体系
